布朗运动需要正态吗 - 经管之家

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布朗运动需要正态吗

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收藏 2009-07-02

布朗运动，要求要正态分布，我觉得很多股票应该是没有正态分布吧，包括收益率，即使有随机游走的，还是没有正态分布，但是是否真的需要正态分布我也想请教一下各位，因为好像Garch-Mmodel等还是Garch有一个模型也是需要正态分布，但是这也只是假设条件，我们有次做案例确实发现很难发现有正态分布的，不知各位是怎么看的？

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2009-7-2 18:46:20

还有有人知道布朗运动在SAS上怎么写吗？或者给个提示也好哦

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2009-7-3 01:42:44

如果股票价格服从几何布朗运动，那么股票价格的对数满足伊藤引理，可以建立log（s）的微分方程，再对方程做积分可以得出股价的对数正态模型，也就是股价服从对数正态分布~具体可以看看衍生金融产品定价的书

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2009-11-10 14:03:49

annynan 发表于 2009-7-3 01:42
如果股票价格服从几何布朗运动，那么股票价格的对数满足伊藤引理，可以建立log（s）的微分方程，再对方程做积分可以得出股价的对数正态模型，也就是股价服从对数正态分布~具体可以看看衍生金融产品定价的书

回答的真好, 人美心里更美!

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2009-11-17 22:42:49

楼上的回帖。。。。实在是N||||

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2010-12-17 21:38:25

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