这个，真不知道，我也学习一下

回答：问题一，由布朗运动的概念，知道，这里的标准差是ds的标准差。
问题二：由于漂移率和方差率是通过统计数据再回归的方式求得，所以一般是已知方差后再对下一时点的证券价格进行预测。
希望这样回答你能满意

这里还要提醒一下，证券价格在T+1时点时依然是个随机变量！

回答：问题一，由布朗运动的概念，知道，这里的标准差是ds的标准差。
问题二：由于漂移率和方差率是通过统计数据再回归的方式求得，所以一般是已知方差后再对下一时点的证券价格进行预测。
希望这样回答你能满意

2楼的意思指那个标准差是根据以前的数据计算的来的了？