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论坛 经济学论坛 三区 发展经济学
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2013-04-08
1、假设X(t)满足下面随机微分方程,dx(t)=x的三次方(t)dt—x的平方(t)*db(t),x(0)=0.2
其中b(t)为标准布朗运动。
当布朗运动B(t)首次达到-3时,X(t)的取值为多少?
2、已知B(t)为标准布朗运动,计算
E[(B(2))6]  
求指教。

菜鸟希望得到大家的帮助,给个思路也行,多谢啦。
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2013-4-8 21:53:24
顶起啊,希望大神可以给予指教。。。
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2014-10-10 16:53:30
第二题要用动差做,我看的是台版的书,不知道大陆怎么说,第六动差是应该是15t^3
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2014-12-4 13:07:00
请问微分方程和布朗运动这个题目解出了吗?
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