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36202 15
2012-09-17
Peterson(2009)和Gow et al. (2010) 这两篇关于面板数据标准误调整的文献中,关于使用cluster调整面板数据标准误的方法似乎是reg+cluster,即直接在pooled ols基础上调整,而没有先进行固定效应变换或随机效应变换。而在面板数据的xtreg+fe/re 命令后,也可以加cluster选项。那么,这两种cluster的方法(即在pooled ols基础上调整和在先固定/随机效应变换后调整)在效果上有什么区别呢?同样的问题也出现在二维cluster上,这两篇文章中的二维cluster(cluster2命令)也是直接在pooled ols基础上进行标准误调整的,也没有先进行固定效应或随机效应变换。
究竟,如果用cluster调整面板数据标准误的话,是否有必要先进行固定效应/随机效应变换呢?
本人初学,这个问题一直想不明白,,非常感谢!
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2012-9-18 07:17:18
除非有人对文章很熟,否则这个问题不好回答啊。而且lz也不能指望别人为了回答这个问题把两篇文章都好好读一遍吧。

友情帮顶了。
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2012-9-18 18:01:56
夏目贵志 发表于 2012-9-18 07:17
除非有人对文章很熟,否则这个问题不好回答啊。而且lz也不能指望别人为了回答这个问题把两篇文章都好好读一 ...
谢谢。不过这两篇文章都很有名,读过的人应该还是很多的
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2012-9-18 20:46:16
shufe080607 发表于 2012-9-18 19:01
谢谢。不过这两篇文章都很有名,读过的人应该还是很多的
呵呵。我不是搞这个方向的。所以不太清楚。
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2012-11-18 16:35:25
同问,对标准误的调整是不是只对pooled OLS调整就可以了呢?
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2012-11-29 09:58:47
楼主  请问你现在知不知道两种cluster的方法(即在pooled ols基础上调整和在先固定/随机效应变换后调整)在效果上有什么区别了?  还有你提到固定效应xtreg fe之后能加cluster的命令,请问一下如何加入,我试图输入  但是没有成功?
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