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2012-09-25
请问各位,我在做VAR模型时,先做了一阶差分,经过ADF检验后是一阶单整的,模型显示是这样的:

DFZW = 0.519754102805*DFZW(-1) + 0.513427074645*DFZW(-2) + 1.16752938164*CZFQ(-1) - 0.279097689642*CZFQ(-2) - 3.46387429326

CZFQ = 0.0971591692895*DFZW(-1) - 0.141726851149*DFZW(-2) + 0.504445159965*CZFQ(-1) - 0.42135937498*CZFQ(-2) + 4.06233966869
这个结果应该是滞后两期的吧,但是在根据AIC和SC准则确定模型的最优滞后一期是1期,怎么解释呢?

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2012-9-27 21:58:09
不太明白楼主说什么,但是var模型的滞后阶数不是根据aic和sc两个准则来确认的嘛,然后建立模型再进行稳定性检验就好了
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