在汇率的资产组合模型中（横坐标为本国利率，纵坐标本国汇率—直接标价法），为何外国债券市场均衡的时候，本国利率与本国汇率要成负相关性？对于本国债券市场，汇率上升，资产增多，对本国债券需求增多，自然价格上升。同时利率相应下降。故而本国债券市场均衡的时候，本国利率与本国汇率称负相关性。
那么对于外国债券市场的均衡，该如何理解？
在本国利率既定的时候，当外国债券供给增加的时候，为何需要本币升值才能均衡？如何理解？