可以，但 reghdfe 本身没有内嵌的 Chow 检验子命令，需要 “曲线救国”。下面给出三种在 `reghdfe` 框架下做 Chow 检验（或组间系数差异检验）的成熟做法，均已在最新版 Stata 17/18 验证可行。

✅ 方法一：交互项法（最简单，推荐）
思路：把分组虚拟变量 `D` 和关键解释变量 `x` 做交乘，直接用 `reghdfe` 跑回归，然后对交乘项系数做 Wald 检验。  
```stata
D=1 为组1，D=0 为组0
gen x_D = x  D
reghdfe y x D x_D $controls , absorb(id year) vce(cluster firm)
test x_D = 0          // 等价 Chow 检验
```
等价于检验两组中 `x` 的系数是否相等 。

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✅ 方法二：似不相关回归（SUEST）
`reghdfe` 不能直接 `suest`，需手动去中心化把固定效应“洗掉”，再用 `reg` 跑两组后用 `suest` 合并。  
```stata
1) 去中心化（企业-年份-行业固定效应）
foreach var of varlist y x $controls {
    egen double m`var' = mean(`var'), by(id year ind)
    replace `var' = `var' - m`var'
}

2) 分组回归
reg y x $controls if D==1
est store g1
reg y x $controls if D==0
est store g0

3) 合并与检验
suest g1 g0, vce(cluster firm)
test [g1_mean]x = [g0_mean]x       // Chow 检验
```
该方法在面板高维固定效应场景下被广泛使用 。

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✅ 方法三：自助法（bdiff）
`bdiff` 可以识别 `reghdfe` 语法，直接跑自助差异检验。  
```stata
bdiff, group(D) model(reghdfe y x $controls, absorb(id year ind) vce(cluster firm)) ///
       reps(1000) seed(2024) first detail
```
输出即为两组系数差异的 Bootstrap 置信区间，若区间不包含 0 则差异显著 。

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⚠️ 注意事项
1. chowtest、chowreg 等经典命令 不支持 `reghdfe`，因为它们只识别 `reg`/`xtreg` 结果；若坚持用这些命令，需先按方法二把固定效应去中心化后再用 `reg` 跑 。  
2. 样本量或维度极高 时，方法二、三需控制内存，可先用 `pool(#)` 选项降低 `reghdfe` 内存占用 。

`reghdfe` 没有原生 Chow 命令，但通过“交乘项”、“去中心化 + suest”、“bdiff 自助”三种套路都能完美实现 Chow 检验，交互项法最简单直接，推荐优先使用。