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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
8528 11
2012-10-03
关于权益衍生品的风险管理中,delta\gamma\vega等希腊字母的公式是如何推导出来的呢?哪位大侠指导下吧,非常感谢!
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2012-10-3 17:37:35
wasaisai
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2012-10-3 19:55:05
用BS公式,分别对S求一阶导,二阶导,和对波动率求一阶导
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2012-10-3 21:35:12
出现牛人了,哈哈。
动手试了下,难度太大。可有现成的资料参考吗?
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2012-10-3 22:26:16
已经找到参考材料了
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2012-10-4 03:59:37
tb788090_33 发表于 2012-10-3 22:26
已经找到参考材料了
这个没难度,只是繁一点,求导基本功
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