关于IV工具变量的一个问题 - 经管之家

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关于IV工具变量的一个问题

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收藏 2012-10-07

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有一堆数据，用一个线性模型，y=b1*x1+b2*x2+b3*x3
为应对x1的内生性问题，用一个IV ： Z

直接naive OLS， y=b1*x1+b2*x2+b3*x3，系数全部显著

用IV 2sls
第一步回归
X1=Z+X2+X3
系数全部显著

第二步回归
y=X1hat+x2+x3
系数全部不显著

这说明了什么问题？特别是第二部回归，X2， X3的系数全都不显著了，说明IV太弱？

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shaker 查看完整内容

不好意思，我弄错了。我觉得不显著可能有两个原因，一个是可能你的Z和x2或者x3相关，另一个可能是x2和x3也有内生性的问题。你可以用z对x2，x3单独回归检查看看。

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2012-10-7 14:05:43

不好意思，我弄错了。我觉得不显著可能有两个原因，一个是可能你的Z和x2或者x3相关，另一个可能是x2和x3也有内生性的问题。你可以用z对x2，x3单独回归检查看看。

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2012-10-8 11:53:20

应该colinearity的问题。你把你的第一步回归的代数式代入第二步回归中，不就是y=z+x2+x3+x2+x3，x1hat的系数中已经包含了x2和x3的系数了，2式中x2和x3的回归结果自然不会显著了。

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2012-10-9 00:58:57

shaker 发表于 2012-10-8 11:53
应该colinearity的问题。你把你的第一步回归的代数式代入第二步回归中，不就是y=z+x2+x3+x2+x3，x1hat的系数 ...

多谢ls
可是做IV，这就是基本方法啊，必须全部放进去的。

我后来发现，主要原因可能是我的自变量都是0-1变量，可能这样会导致colinearity的问题特别严重，但是怎么解决却还没想到

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2012-10-9 09:27:42

和是否是0-1变量无关。如果x1有内生性的问题，就是x1=f（z），然后用x1hat放到等式2中。而不用x2，x3。
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_variable,希望对你有所帮助。

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2012-10-11 00:42:17

shaker 发表于 2012-10-9 09:27
和是否是0-1变量无关。如果x1有内生性的问题，就是x1=f（z），然后用x1hat放到等式2中。而不用x2，x3。
ht ...

ls的，这是个common mistake，必须要用x2， x3

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