各位师兄师姐好,小弟最近刚刚开始看时间序列分析,看到一些研究金融收益率时间序列的文献.我有如下问题:

1.研究该内容时,是不是首先要确定研究哪个时间段的收益率,比如确定研究日收益率还是月收益率.是不是研究收益率分布时,大多研究日收益率啊.

2.当研究日收益率时,是不是分别计算每一天的收益率,然后组成一组时间序列啊,对该组数据研究其分布,以及研究该过程是用AR,或者ARMA,或者其他时间序列模型描述.日收益率是否=log(x1)-log(x2) x1为当日开盘价,x2为当日收盘价.

3.如果问题2我说的正确,那么在研究月收益率时,在计算月收益率时,时间段可以重合么?比如计算1月分完后,又计算1月5号到2月5号的.会有什么问题呢?