请求非平稳变量建立VAR模型必须协整的文献 - 经管之家

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请求非平稳变量建立VAR模型必须协整的文献

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收藏 2012-10-11

好多人说：非平稳变量建立VAR模型的前提是变量协整
那么，请求提供说明下面结论的文献：非平稳变量建立VAR模型的前提是变量协整，否则会出问题

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2012-10-15 13:33:46

未读文献前，不如思考两个问题，

其一、VAP(p)，以OLS估计，其各参数估计式与单一回归方程的各估计式有否不同？

其二、单一回归方程的残差项若非平稳，则结果是否具参考意义？

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2012-10-15 19:44:03

本人认为这是时间序列分析的常用方法。协整检验是起步，若协整检验未通过也可建立VAR但不能通过VEC模型进行分析

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