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[求助]关于单位根检验的几个问题

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收藏 2007-05-22

1.查了一些单位根检验的检验表，其样本容量似乎都是>=25的，做单位根检验其样本是不是一定要在25个以上？如果不是，在25个以下，又通过什么对比出是否通过检验呢？是不是因为我看到的资料里没写出来？

2.对序列做ADF单位跟检验，EWIEWS软件提供三种形式：一、只有载距项，二、趋势和截距项都有，三、既无截距项也无常数项。那么，实际操作时，怎么确定用哪种形式？有些资料上是“依据经济意义和统计意义合理地选择采用哪一种情况进行检验”，这个具体到底该如何判断？又：看到不少人说可以依据图然后决定，可是到底怎么看图啊，不同方法对应的图的特征是什么？

新手学习，很不懂！请各位大侠帮帮忙，指点指点啊。

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2007-5-23 00:48:00

1。不一定啊小于25的也可以通过ADF检验就可以了

2。简单的说序列曲线图如果从零开始或者差不多附近的话就选择none 如果可以看出变动随时间变化有变化的趋势的话就选第二项如果没有变动趋势并且不从零开始的话就选择第一项不知道说清了没有反正是我的经验也可以去看高铁梅的书

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2007-5-23 01:32:00

你自己可以利用模拟的方法，模拟出小样本下，比如10，15、20等或者间隔更小的统计量临界值，可以参考Eviews自带的模拟程序。

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2007-5-23 11:02:00

谢谢两位^_^

你自己可以利用模拟的方法，模拟出小样本下，比如10，15、20等或者间隔更小的统计量临界值，可以参考Eviews自带的模拟程序。

能不能再简单说下这个模拟程序操作啊？

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2007-5-23 19:21:00

比如，先建立一个工作文件，设立种子，初值，设置循环次数，定样本量

生成数据，估计，提取ADF值或DF值，寻找ADF值的分位数，这样就可以了，最后还可以做响应面分析

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2007-5-23 20:08:00

谢谢

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