如何用eviews进行ＬＭ的自相关检验

narcxjane

71215

收藏 2007-05-28

由于是时间序列，ＤＷ不适用．可是如何用ＬＭ进行检验呢？具体的步骤是．．

谢谢各位大侠：）

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nlj511

2007-5-29 03:30:00

ols 残差检验序列相关lm检验

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DoremiLee

2008-1-7 18:06:00

同求！！要详细点的……

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whzhgc

2008-3-12 02:27:00

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kelisidina2

2008-3-18 03:51:00

Q-统计量和Breush-Godfrey LM检验

View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics 。EViews将显示残差的自相关和偏自相关函数以及对应于高阶序列相关的Ljung-Box Q统计量。如果残差不存在序列相关，在各阶滞后的自相关和偏自相关值都接近于零。所有的Q-统计量不显著，并且有大的P值。

选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test，一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM（Lagrange multiplier，拉格朗日乘数检验）。在滞后定义对话框，输入要检验序列的最高阶数。

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earlyspring77

2008-7-13 15:11:00

请问滞后定义对话框中所输入的序列的最高阶数是否是随意输入的？谢谢！

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zhaoyangwww

2010-1-3 06:15:13

同问！希望讲的详细些，谢谢

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hongbowin

2010-5-9 09:44:01

不是的，一般来讲是将计算出来的残差定义为最高阶数，命令为GENR U=RESID

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905373531

2010-5-30 19:36:13

慢慢理解谢谢

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cherrystrawbery

2010-5-31 15:49:34

慢慢理解谢谢

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2015

2010-5-31 15:52:00

earlyspring77 发表于 2008-7-13 15:11
请问滞后定义对话框中所输入的序列的最高阶数是否是随意输入的？谢谢！

不是随意的，要看检验情况

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cherrystrawbery

2010-5-31 15:57:28

慢慢理解谢谢

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tuding

2010-10-6 11:40:19

学习了，谢谢

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鲶鱼宝宝

2010-12-17 10:47:37

5楼的很详细啦

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zhoudan579

2011-5-16 17:10:57

5l解释的很好
但是还是不清楚滞后期应该如何选择，哪位高手再详解啊~

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NKGCL

2012-4-14 11:12:18

谢谢分享！

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darwon

2012-4-14 20:16:04

里面有一个残差检验！

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easy999

2012-6-4 22:36:16

DW检验是一定不适用于时间序列数据么？

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kdj66

2012-6-11 16:54:04

kelisidina2 发表于 2008-3-18 03:51
Q-统计量和Breush-Godfrey LM检验View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics
。EViews将显示残差的 ...

解燃眉之急恶劣啊！！！感动啊！！！！！

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爱因斯猫

2012-10-14 11:41:04

easy999 发表于 2012-6-4 22:36
DW检验是一定不适用于时间序列数据么？

对于存在因变量滞后期的作为解释变量的模型，DW检验失效，因此需要LM检验

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easy999

2012-10-29 18:44:44

爱因斯猫发表于 2012-10-14 11:41
对于存在因变量滞后期的作为解释变量的模型，DW检验失效，因此需要LM检验

谢谢！

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zjj87zwj

2012-12-9 21:22:19

kelisidina2 发表于 2008-3-18 03:51
Q-统计量和Breush-Godfrey LM检验View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics
。EViews将显示残差的 ...

你好我想问下我在View里怎么找不到Residual Tests呢？哪里出问题了？还是中间有哪步我没要操作吗？

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tongjitongxue

2013-1-10 18:51:28

zjj87zwj 发表于 2012-12-9 21:22
你好我想问下我在View里怎么找不到Residual Tests呢？哪里出问题了？还是中间有哪步我没要操作吗？

要先进行回归，在equation窗口的view下可以找到，我是这么找的

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tongjitongxue

2013-1-10 18:52:12

kelisidina2 发表于 2008-3-18 03:51
Q-统计量和Breush-Godfrey LM检验View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics
。EViews将显示残差的 ...

谢谢分享

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zjj87zwj

2013-3-2 15:52:51

tongjitongxue 发表于 2013-1-10 18:51
要先进行回归，在equation窗口的view下可以找到，我是这么找的

你好我想问下在Eviews里可以直接建立VAR-GARCH模型吗？还有就是 VAR估计时，置信度是怎么设置的呢？谢谢！谢谢！我弄了两天了也没弄出来怎么操作。。。

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毛毛虫要学习

2013-5-24 21:50:28

非常感谢

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likeermei

2014-5-27 11:00:51

kelisidina2 发表于 2008-3-18 03:51
Q-统计量和Breush-Godfrey LM检验View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics
。EViews将显示残差的 ...

吊炸天。。。。。。。。。。。。。。

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农门俊少

2015-1-9 16:41:28

LM检验的滞后阶数如何确定，一个个去试？？？消除残差序列自相关矛盾重重

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师屹

2015-3-8 09:35:50

农门俊少发表于 2015-1-9 16:41
LM检验的滞后阶数如何确定，一个个去试？？？消除残差序列自相关矛盾重重

同问！！！求大神解答

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fashier

2015-6-3 11:35:31

这里有个回答可以参考https://bbs.pinggu.org/thread-2152074-1-1.html

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