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29757 9
2009-11-30
对于收益序列,选择view-correlgoram,出现

AC   PAC  Q-Stat  Prob
   
1 0.069 0.069 11.230 0.001
2 0.034 0.029 13.871 0.001
3 0.092 0.088 33.698 0.000
4 0.043 0.031 38.032 0.000
5 0.006 -0.004 38.122 0.000
6 -0.002 -0.013 38.135 0.000
7 0.010 0.004 38.367 0.000
8 0.028 0.026 40.167 0.000
9 0.007 0.005 40.293 0.000
10 0.015 0.012 40.819 0.000
11 0.016 0.009 41.437 0.000
12 0.036 0.032 44.554 0.000
13 0.004 -0.003 44.593 0.000
14 0.007 0.003 44.717 0.000
15 0.059 0.053 53.012 0.000
16 0.035 0.026 55.979 0.000
17 0.042 0.035 60.126 0.000
18 0.053 0.037 66.651 0.000
19 0.029 0.012 68.679 0.000
20 0.030 0.015 70.773 0.000
21 -0.014 -0.027 71.215 0.000
22 -0.055 -0.063 78.417 0.000
23 -0.012 -0.013 78.758 0.000
24 -0.030 -0.027 80.942 0.000
25 0.017 0.030 81.645 0.000
26 0.004 0.005 81.686 0.000
27 0.005 0.003 81.746 0.000
28 -0.010 -0.019 81.993 0.000
29 0.002 -0.001 82.007 0.000
30 0.003 -0.001 82.032 0.000
31 0.010 0.010 82.273 0.000
32 0.020 0.017 83.193 0.000
33 0.031 0.025 85.524 0.000
34 -0.022 -0.030 86.655 0.000
35 -0.004 -0.013 86.685 0.000
36 -0.003 -0.009 86.713 0.000
请问,如何看结果,是概率大于0.05出现自相关,还是小于0.05出现自相关?
另外,我想用arch族模型,那么我在rt的方程中,和哪阶滞后项回归?
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2009-11-30 11:09:53
自己先顶一个,先谢谢各位帮忙。
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2009-11-30 11:27:37
我也顶一个,虽然我帮不了你的忙。
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2009-11-30 15:18:57
1# sindirila 先看DW值,接近2的话就没有自相关,或者直接看ARMA的图判断有无滞后。
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2009-12-1 09:04:42
第一列的自然数表示滞后期,AC对应自相关系数,PAC是偏相关系数。
如果一个时间序列是纯随机序列,意味着序列没有规律性,序列诸项之间不像,其自相关系数应该与0没有显著差异。判断这一时间序列是否是纯随机序列最直观的方法是在给出了显著性水平0.05时,自相关系数落入置信区间内表示与0无显著差异(即点击correlogram出现最左侧的图是否都在边界内部),可以认定为序列是纯随机的。
这个是易丹辉老师的介绍。
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2009-12-2 21:35:04
dingyige   多多交流才能进步啊
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