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eviews 自相关检验时间序列

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收藏 2015-08-26

时间序列数据在做回归的时候回归结果D-W 值为1.5 根据我的样本和变量 D-W值要在1.75-2.25 才行，，但是我在回归结果之上又做了一次序列自相关的L-M检验，L-M检验的最终结果显示不存在自相关，请问这个时候我应该相信L-M的检验结果还是回归结果中的D-W 的检验结果，为什么两者的结果会显示不一致？

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胖胖小龟宝

2015-8-26 11:34:55

L-M检验吧 dw只能是一介的而且当中有几个区域是无法判断的

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2015-8-26 14:06:12

胖胖小龟宝发表于 2015-8-26 11:34
L-M检验吧 dw只能是一介的而且当中有几个区域是无法判断的

请问L-M的检验结果只要看Obs的伴随概率就可以了是吗？只要伴随概率大于0.05就可以了吧？

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2015-8-26 14:09:51

胖胖小龟宝发表于 2015-8-26 11:34
L-M检验吧 dw只能是一介的而且当中有几个区域是无法判断的

您好，我还想再问您一个关于季度数据的问题，在BEA网站上查找的数据，网站上说明已经做过季节调整，我是否还需要再做季节波动的检验和调整？？
季节数据在回归的时候与时间序列的年度数据的回归方法一样吗？

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胖胖小龟宝

2015-8-26 16:39:17

825985546 发表于 2015-8-26 14:09
您好，我还想再问您一个关于季度数据的问题，在BEA网站上查找的数据，网站上说明已经做过季节调整，我是 ...

如果已经是调整过的就没必要在做季节调整了。一般是看P值得，至于0.05还是0.01这就要看你精度了。

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