比如对回归： Y=aX1＋bX2
按照X1的中值将样本分为两组，分别按上式进行回归，如何检验两组回归得出的系数a或系数b存在显著差异？
有哪位知道请指教一下吧！谢谢谢谢！！！
还想问一下，STATA里用什么命令能直接将样本分组，然后分别回归？
不胜感激！！
[此贴子已经被作者于2007-6-1 0:08:32编辑过]
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
传统上采用t检验或F检验，可以通过设定虚拟变量实现。
最新的方法是采用 bootstrap 进行检验，参考 Cleary（1999, Journal of Finance） 以及 连玉君和程建（2007（2），财经研究）
非常感谢你，arlionn:)
还想问一下,分组回归后用Chow test可以吗？可以对固定效应模型用Chow test吗？如果可以的话，应该用sigma_u （fixed error component）还是sigma_e(overall error component)，还是二者的和用于ESS的计算呢？
[此贴子已经被作者于2007-6-1 21:30:15编辑过]
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
