noheader还是会输出一些，只是表格变小了，它还是会出来几千个回归的结果。。。

楼主你的问题解决了吗  咱们好像题目差不多。。。。你是不是要算ivol

你好，有个问题想确认一下，我再stata里做了很多回归，那我使用pre e，reg 命令得到的残差是最后一个回归的吗？

我也要算i_vol 股票特质波动，请问怎么分组回归生成残差？ 拜托了~

请问楼主解决分组回归提取残差这个问题了吗？我也遇到了类似的问题，求指导！

是最近一个回归的预测值

虽然不知道具体怎么操作，但也许这篇文章对你会有帮助。我最近也在做分组回归，只是不像你们那样还要求残差。
在实际分组回归后，研究还需要保存相应因变量的拟合值或是方程的残差，如果不使用statsby的话，需要一个一个回归，然后使用predict命令，如：
reg y x1 x2 if year==2002 & industry==“A0“
predict yhat2002A0
predict resid2002A0,residuals
这太麻烦了，还要面临产生变量等问题。在使用statsby命令后，可以通过回归方程的回归系数直接计算相应的拟合值和残差，具体步骤如下：
首先打开d:\statsbydata.dta数据：
use “d:\statsbydata.dta”,clear
merge m:1 year industry using “d:\statsbyresults.dta”
gen yhat=_b_cons+_b_x1*x1+_b_x2*x2
gen resid=y-yhat
其中，merge是合并命令，m:1是多对一合并，要求using后的数据库必须按照year和industry排序并且是唯一排序，由于statsby命令结果自然是排好序的，这里就没有再排序。_b_cons、_b_x1和_b_x2分别是截距、x1的回归系数和x2的回归系数。合并的结果是，所有在d:\statsbydata.dta的变量数据都在year和industry的分类基础上合并到对应的样本中。这样就完成了分组回归后的因变量拟合值和残差的生成。
原文链接：
http://wenku.baidu.com/link?url=975j0xFlGdxe9tI8KM9cgHtJlPQqoxxZSD0dZbpTpvEMDpAnRqceOkDRjKbp2UmZT0_7JRMbwY_9tYspuq7Nb4gQJ1hcGRkFgPa4wx5lrau