就我所知，可以用样本的skewness（3rd Moments）和Kurtosis（4th Moments）来检验。正态分布情况下，skewness应该等于0，kurtosis等于3。一般情况下，将样本数据导入statistical package（如eviews），会在descriptive stat里面给出s和k值，如果得到的值接近0或3，即可认为是正态分布。如需要更精确的结果，可以用null hypothesis去检验

s～N（0，6/n)

k～N（3，24/n) n为样本的大小。

不知道是否回答了你的问题？

SAS软件中的单变量过程选项normal也可以进行检验.

常见的方法有卡方拟合优度检验，还有kolmogorov-smirnov检验。 具体的可以参阅《非参数统计》方面的教材。