反复试了多次,不知为何,模拟的价格 x(100)全是相同的数,请高人指点。多谢!
% 输入数据
p=xlsread('E:\data\price.xls');
% the length of the data
l=length(p);
% 计算收益率
for t=1:480
r(t)=log(p(t+1))-log(p(t));
end
% 参数设定
m=mean(t);
f=var(t);
u=(1+f)^0.01-1;
v=0.1*f;
% 置信水平
a=5;
for j=1:10
sigma=randn(150,150);
for k=1:100
s=p(j);
for i=1:100
ds=s*(u+v*sigma(i+10,k+5));
s=s+ds;
end
x(k)=s;
end
vr(j)=prctile(x,a); % var of a level
end
disp(vr);