[求助]garch模型分析金融时间序列遇到的问题 - 经管之家

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[求助]garch模型分析金融时间序列遇到的问题

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收藏 2007-06-12

本人利用garch（1，1）模型进行金融时间序列分析，分析后利用标准化残差进行Q检验，发现标准化残差存在序列相关，而标准化残差的平方不存在ARCH效应，这是问什么？怎么改进模型才能使标准化残差不存在序列相关？

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2007-7-1 20:20:00

用AR-GARCH模型试试

他就可以处理残差具有相关性的问题

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2007-12-4 20:10:00

对残差先拟合自回归模型,然后再考虑拟合后的自回归残差序列是否方差齐性,如果是异方差,则再对它拟合GARCH

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