加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了

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收藏 2017-12-31

用ARMA模型拟合的均值方程是显著的，后来加入

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2017-12-31 14:41:07

接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文做的虚拟变量都是显著的

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2018-1-3 13:11:07

矛头团购发表于 2017-12-31 14:41
接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文 ...

样本不同结果就有可能不同
加入虚拟变量必须要有加入的意义如果加入后整体模型表现不佳而且也有没有特别需要加入虚拟变量的地方可以考虑不加入的不一定要完全照搬他人的方式的哈

个人意见仅供参考

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2023-5-10 20:26:12

矛头团购发表于 2017-12-31 14:41
接上，后来在GARCH模型加入虚拟变量均值方程就不显著了，而且虚拟变量也不显著，P值一直等于1，我看别人论文 ...

你好，请问一下如何在GARCH模型方差部分加入虚拟变量呀

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