请连老师再帮忙一下！GARCH模型中如何加入虚拟变量

leove

3625

收藏 2010-12-16

连老师，您好，我想问一下在garch模型中如何加入虚拟变量？

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arlionn

2010-12-16 20:40:50

help arch

你可以看看上述帮助文件，arch 命令中加入虚拟变量的方法与 reg 命令无异。

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leove

2010-12-29 21:42:14

连老师，这个是不行的，在reg回归中虚拟变量直接加后面就可以了，但是在garch中无论加在前面还是加在后面都不行啊？请老师帮忙一下，谢谢

是这样子的吗？
. arch shi dum, ar(1) ma(1) arch(1) garch(1)

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arlionn

2010-12-30 08:46:58

经测试，下面的命令可以正确执行：
use http://www.stata-press.com/data/r11/dow1.dta, clear
sum t
tsset t
gen dumt = t<200
arch ln_dow, arch(1) garch(1)
arch ln_dow dumt, arch(1) garch(1)

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