求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量

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收藏 2016-04-04

与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童鞋，能够答疑解惑，谢谢了！

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2016-4-9 09:54:15

我遇到了和你一样的问题，我的想法是只要加入虚拟变量和其他自变量的交乘项就好，但是我试着在variance方框里加入交乘项后，Eviews总是提醒我变量没有定义，除了虚拟变量是我们自己设置以外，其他变量都是GARCH模型系统设置好的，所以我现在不清楚如何引用那些系统设置好的变量定义到交乘项里。

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2017-3-28 11:04:31

同问哇

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2018-5-11 12:36:49

我好想找到一种方法，对误差项加上虚拟变量：在variance regressors的方框中填上df*resid(-1)^2
其中df是虚拟变量，resid是内置的误差项，再对误差项滞后一阶再平方。

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