要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一天，虚拟变量系数为a1,宣布变动第二天，虚拟变量系数为a2,可以说虚拟变量对收益率的影响是a1+a2么？