今天张老师上课时问他格兰杰的滞后期,他却说要用到所有的滞后期,只要有一期具有因果性就认定具有因果性,这样子对吗?
大家问问自己的老师吧,交流一下。
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以便审核进群资格,未注明则拒绝
要看是VAR还是VECM,VAR只要不超过数据许可范围,你的老师的说法就是成立的!如果是VECM则只能看最优滞后。
可能是根据AIC和SC准则等确定的吧