请高手帮忙看看这个误差修正模型的结果对不对，怎么分析啊！前面做到johansen检验表明有一个协整方程，协整检验滞后2阶，没有确定趋势且无截距。是不是误差修正项必须为负啊！！！
Vector Error Correction Estimates
Cointegrating Eq: CointEq1
LNEX(-1) 1.000000
LNPW(-1) 3.561885
(0.74101)
[ 4.80683]
LNG(-1) -4.937350
(0.60840)
[-8.11536]
C 0.264102
(0.51698)
[ 0.51085]
Error Correction: D(LNEX) D(LNPW) D(LNG)
CointEq1 0.441730 0.023195 0.074342
(0.09285) (0.05008) (0.03349)
[ 4.75741] [ 0.46315] [ 2.21963]
D(LNEX(-1)) -0.726559 -0.058082 -0.087309
(0.24426) (0.13175) (0.08811)
[-2.97448] [-0.44086] [-0.99090]
D(LNEX(-2)) -0.814832 -0.153860 -0.091206
(0.22363) (0.12062) (0.08067)
[-3.64367] [-1.27561] [-1.13065]
D(LNPW(-1)) 0.360995 0.164897 -0.000105
(0.56121) (0.30269) (0.20244)
[ 0.64324] [ 0.54476] [-0.00052]
D(LNPW(-2)) 0.132572 0.084587 -0.060816
(0.56776) (0.30623) (0.20480)
[ 0.23350] [ 0.27622] [-0.29695]
D(LNG(-1)) 0.332355 0.725084 0.961622
(0.87126) (0.46992) (0.31428)
[ 0.38147] [ 1.54299] [ 3.05979]
D(LNG(-2)) 1.595774 0.120443 -0.016563
(0.81375) (0.43890) (0.29353)
[ 1.96102] [ 0.27442] [-0.05643]
R-squared ：0.489718 0.204888 0.338543
Adj. R-squared ： 0.319625 -0.060149 0.118057
Sum sq. resids ： 0.234099 0.068102 0.030460
S.E. equation ： 0.114042 0.061510 0.041137
F-statistic ：2.879108 0.773056 1.535442
Log likelihood： 22.91261 38.34689 48.40414
Akaike AIC ：-1.273009 -2.507751 -3.312331
Schwarz SC ：-0.931724 -2.166466 -2.971046
Mean dependent： 0.169653 0.073648 0.088412
S.D. dependent ： 0.138258 0.059739 0.043804
Determinant resid covariance (dof adj.) ： 2.38E-08
Determinant resid covariance ： 8.89E-09
Log likelihood ： 125.3028
Akaike information criterion： -8.024227
Schwarz criterion ： -6.805351
[此贴子已经被作者于2007-6-20 15:37:46编辑过]
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