对某支股票2001－2003的日数据进行 价格变化率和日换手率 之间的格兰杰因果关系检验，是否需要进行平稳性检验，理由。
请指点。万分感谢！
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多谢指点，可是如何利用日数据，建立时间序列呢？ Eviews4提供了daily （5day a week） 但有许多节假日没有数据，如何能剔除呢？
不必的，当时间序列为I（1）时，同样可以做granger因果检验的
这时，granger因果检验就是检验var中时间序列的weak exogeneity。
详细的说明，可参见enders的applied time series analysis
不一定要求是平稳序列吧
要是协整的话，至少存在单边因果关系吧？
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