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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1391 3
2012-10-16
悬赏 3 个论坛币 未解决
下面的代码产生随机数据,对1900-1999年的数据做一次协整检验。
我现在要滚动地每十年做一次协整检验,即1900-1909,1901-1910,1902-1991...,1990-1999年都分别做协整,如果每次先拆分数据集再计算,那么数据量大了用proc varmax会很慢,所以想用iml做,但没有找到相应的函数,求高手帮忙!
当然,不用iml也可以,只要不会很慢,因为我的数据量比较大。
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2012-10-16 16:41:08
还是使用VARMA吧!IML模块的计算效率较低,根本就不适合计算大的矩阵(数据)。如果有闲暇,可以把R-project的代码用IML语言翻译过来 呵呵
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2012-10-16 17:30:05
数据分析师3K 发表于 2012-10-16 16:41
还是使用VARMA吧!IML模块的计算效率较低,根本就不适合计算大的矩阵(数据)。如果有闲暇,可以把R-projec ...
如果用varmax,需要将数据集一个个拆分开,运行速度也不会快吧
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2012-10-16 17:35:13
柳如清风 发表于 2012-10-16 17:30
如果用varmax,需要将数据集一个个拆分开,运行速度也不会快吧
IML会让矩阵直接进入缓存
不仅容量有限、速度缓慢
在计算大矩阵时容易产生溢出错误

数据集拆开可以通过宏编码实现
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