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急求高手：两序列同为0阶单整，即数列是平稳的，能不能继续做协整检验？
北方的树
14070 14
2011-08-14
我要做期货市场有效性研究，想用EG两步法，但是用EVIEWS做了下数据，发现现货与期货价格为0阶单整，即序列是平稳的，协整检验要求为同阶单整的不稳定序列，这样的话我的数据就不能用协整检验了是吗？那该用什么计量的方法来检验期货市场有效性啊，谢谢~~~
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pdsxingzhe
2011-8-14 11:26:07
如果时间序列是平稳的，直接回归分析就行了，不需要再进行协整检验
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南冰
2011-8-14 11:47:59
1楼正解，直接回归就行。
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hongyong890529
2011-8-14 12:12:02
不需要再做协整了
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tianran2010
2011-8-14 12:15:41
或者建立传递函数模型，它适用于多变量的平稳时序建模
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北方的树
2011-8-14 15:32:14
pdsxingzhe 发表于 2011-8-14 11:26
如果时间序列是平稳的，直接回归分析就行了，不需要再进行协整检验
您好，谢谢，我做的是期货市场有效性研究，本来打算用EG两步法，先单位根、再协整、误差修正、格兰杰，但是现在不能用协整，想问下，还能往下进行吗？不能的话还可以有什么方法检验期货市场有效性啊，我的数据是现货、期货价格。谢谢~~~
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