0阶单整可以进行协整检验嘛？

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收藏 2013-03-05

0阶单整可以进行协整检验或者ADL嘛？

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2013-3-5 22:19:41

I(0)为平稳序列，协整必须有降价产生。
比如Xt~I(1) ,Yt~I(1),Zt=a*Xt + b*Yt ~I(0)
上例，产生了降价，所以Xt与Yt协整。

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2013-3-5 22:56:32

yuanxinqiang 发表于 2013-3-5 22:19
I(0)为平稳序列，协整必须有降价产生。
比如Xt~I(1) ,Yt~I(1),Zt=a*Xt + b*Yt ~I(0)
上例，产生了降价，所 ...

比如说Xt~I（0），Yt~I（0），那两者还能做协整么？不是问线性组合是否可能0阶。比如说做ADL

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2013-3-5 22:59:36

本来就平稳，还协什么整？

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