预做VAR，7变量中，6个一阶单整，1个0阶单整，能否做？

konvyefeng

3372

收藏 2015-01-30

如题。
请问是需要删除那一个0阶单整的，再去协整检验？
还是直接可以将7个变量一起进行协整检验？
还望大牛们帮助下啊～～
万分感谢

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fwushi888

2015-1-30 22:13:24

可以，不过变量太多，怀疑结果是否可靠。

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Dany2

2015-1-30 22:50:42

必须同阶单整才能做协整

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konvyefeng

2015-1-31 07:11:38

Dany2 发表于 2015-1-30 22:50
必须同阶单整才能做协整

那请问是不是就把那个不同阶的剔除掉就能做了呢？
还有一个疑问就是：必须我要分析A B C D E F 六个变量，而主要就看后五个对A的影响。解决这类问题是否适用VAR模型啊？如果适用的话，是6个变量组成一个模型好，还是A分别和后五个组成5个VAR模型呢？
谢谢啦

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Dany2

2015-2-1 23:56:34

可以，但是不要为了建模而建模。用多元回归或VAR都行。

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konvyefeng

2015-2-2 00:23:18

Dany2 发表于 2015-2-1 23:56
可以，但是不要为了建模而建模。用多元回归或VAR都行。

多谢指点。

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