为何股票价格服从对数正态分布？

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收藏 2012-10-19

我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。那么根据对数正态分布的定义，应该（S1/S0）服从对数正态分布而不是S本身符合对数正态分布啊？请各位大牛帮忙解答

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牛x牌生发灵

2012-10-19 06:58:23

股票价格服从几何布朗运动，
连续复利收益率服从正态分布
收益率服从对数正态分布

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黄磊1991

2012-10-19 07:21:39

这不是自然规律吗？

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spiritNG0513

2013-3-7 09:23:36

话说对数正态分布的积也是对数正态分布

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JEthan77

2017-4-3 11:38:25

因为St/S0服从对数正态分布，即log(St/S0)服从正态分布，即log(St)-C服从正态分布，其中C=log(S0)为常数，故log(St)服从正态分布，St服从对数正态分布

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长风万里送秋雁

2017-5-19 13:58:10

收益率为什么会服从对数正态分布呢？收益率有正有负，而负的收益率的对数是什么，ln（-5%）有意义吗！！！

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