STR模型是smooth transition regression模型，即平滑过渡模型，是在线性模型的基础上，考虑了非线性问题，模型假设存在两种regime（如经济膨胀或萧条，股市牛市和熊市），通过非线性模型的估计与分析，研究两者regime之间过渡的特征（即平滑系数的大小）。
根据transition function的不同，STR模型可分为两种：logistic STR模型和Exponential STR模型。Logistic STR模型的transition function是单调增加的（LSTR1模型），而Exponential STR模型的transiton function是关于门限值点对称的函数（LSTR2与ESTR模型类似）
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
