xtset reg year
       panel variable:  reg (strongly balanced)
        time variable:  year, 1995 to 2010
                delta:  1 unit

如果方便，把数据传上来，我帮忙试下。

编码没问题，但你的y，x可能存在缺失。查查数据吧
sum

帮忙检查一下看是什么问题

你的命令是如何？
我这里按如下命令没有出错：


. xtwest let les lfdi, constant lags(1) leads(1) lrwindow(3)

Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........

Results for H0: no cointegration
With 29 series and 2 covariates

-----------------------------------------------+
Statistic |   Value   |  Z-value  |  P-value  |
-----------+-----------+-----------+-----------|
     Gt    |   -2.979  |   -5.521  |   0.000   |
     Ga    |   -1.473  |    6.570  |   1.000   |
     Pt    |   -9.868  |   -0.623  |   0.267   |
     Pa    |   -0.860  |    4.821  |   1.000   |
-----------------------------------------------+