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求助:关于对维纳过程的理解
楼主
wangkun007
4262
2
收藏
2012-11-04
各位:
对于维纳过程,有一个问题一直困惑我很久了,即对于dz=
ε*sqr(dt),为什么会是这样的一个等式?很显然,这样的等式作为前提,结合其他假设,就很容易推出收益率的变化过程了。
望各位不吝赐教。谢谢!
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全部回复
沙发
Chemist_MZ
2012-11-4 14:05:44
这个是定义,wiener process增量服从均值是0,方差是增量时间长度的正态分布。
不明白楼主后面那句话的意思,楼主难道觉得获得股价对数收益的分布很难?维纳过程只是股价建模的一种方法,别的也可以。
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藤椅
hq_sc
2012-11-4 17:07:01
老师似乎讲过,但不记得了,楼主可以算下
E(dz*dz)
D(dz*dz)
大概是t很小的时候,D(dz*dz)是低阶无穷小,所以可以忽略其随机性,即dz*dz=E(dz*dz)
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