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请教各位高人GJR-GARCH-M模型，小女子万分感谢！
璇梓0709
7642 11
2012-11-06
请教各位高人，本人想用GJR-GARCH-M模型对金融时间序列进行分析，但编程无从下手，请问有什么软件里面有现成的工具包吗？或者有相似的，我可以在它基础上进行修改吗？
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epoh
2012-11-6 16:35:00
可以考虑 R package "rugarch",
有很多model及Conditional Distributions可供选择.
model: sGARCH,iGARCH, gjrGARCH, eGARCH, apARCH and fGARCH
Conditional Distributions :normal, skew-normal, student, skew-student, ged, skew-ged

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leihengzhishang
2012-11-15 23:24:50
网上搜索即可
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xuyongbin08
2013-8-22 15:34:17
eviews
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mqlts
2013-9-13 01:35:42
epoh 发表于 2012-11-6 16:35
可以考虑 R package "rugarch",
有很多model及Conditional Distributions可供选择.
model: sGARCH,iGARCH ...
请问epoh大师，splus做二元EGARCH，该如何操作？
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huchunxiao1990
2014-2-22 21:08:59
您好，我想向您请教一下GJR-GARCH模型在eviews6.0中如何实现，谢谢！
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