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求教:Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时,如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
楼主
慧慧兔斯基
5224
1
收藏
2012-11-07
P(t)是股票收盘价,MP(t)是大盘指数收盘价,在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时,如果在清洁期(估计期)和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价,该如何处理?
急!!!谢谢~~
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全部回复
沙发
ermutuxia
2015-1-15 17:36:03
你可以把具体窗口最近交易日期定为窗口中间值
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