求助大侠:
现有数据格式如下:
| code | date | r | year | anndate | dif |
| 1 | 19980311 | 0.002869 | 1998 | 19980312 | -1 |
| 1 | 19980312 | -0.01335 | 1998 | 19980312 | 0 |
| 1 | 19980313 | 0.035283 | 1998 | 19980312 | 1 |
| 1 | 19990422 | -0.01246 | 1999 | 19990423 | -1 |
| 1 | 19990423 | 0.021529 | 1999 | 19990423 | 0 |
| 1 | 19990426 | -0.02834 | 1999 | 19990423 | 1 |
其中date为交易日,anndate为盈余公告日期,所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。
具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt)*(1+Rt+1),请问stata命令应该如何写?
多谢!!