用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令
mat A = J(21,5,0)
forvalues i = -10(1)10
qui reg CAR_date if dif== `i', robust
local b = _b[ _cons]
mat V =  e(V)
local se= sqrt(V[1,1])
local t = `b'/`se'
local pvalue = normal(`t')
if `t'>0{
local pvalue = 1 - `pvalue'
}  
local pvalue = `pvalue' *2
mat A[`=`i'+3',1]=( `i',`b',`se',`t',`pvalue' )
}  
mat colnames A = date coef se t p-value
mat list A

但是得到的结果是：


还请高人指点，先谢谢各位了