请教精通计量和投资理论的大侠 - 经管之家

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请教精通计量和投资理论的大侠

frankwinnerwise

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收藏 2012-11-10

悬赏 25 个论坛币未解决

题目：假设A股票和B股票的贝塔值分别为0.8和1.5，市场组合预期收益率为12%，方差0.04，在以A股票的收益为被解释变量，以市场组合收益率为唯一解释变量的回归分析中，截距为0.02，残差项的方差0.1，则求解A股票的预期收益率。请详细指点算法，谢谢

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2012-11-10 22:57:38

应该可以用CAPM模型计算。截距=r-beta*r,r为无风险利率，0.02/（1-0.8）=0.1，则收益率A为：
R=0.1+0.8*（0.12-0.1）=0.116=11.6%

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