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2012-11-16
我通过AR模型修正的存在序列相关的回归方程,AR的系数也都通过了检验,然后重新得到了新的方程的残差序列的自相关系数和偏自相关系数,显示都没有超过虚线,是不是说明新的方程就不存在序列相关了?
但是,如果对新的方程进行LM检验,得出的两个P值都很小(<1%),是不是表示还存在序列相关,为什么两种检验结果是相互矛盾的呢?不明白,求高人指点,谢谢。(下面附了结果,AC、PAC的结果以及LM的检验结果图)

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2012-11-16 12:39:49
同问,帮你顶
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2012-11-17 21:10:27
你看原方程的残差有几阶自相关,如果有2阶以上的自相关,那么只加入AR(1)是不够的
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2012-11-18 20:55:42
jazhou 发表于 2012-11-17 21:10
你看原方程的残差有几阶自相关,如果有2阶以上的自相关,那么只加入AR(1)是不够的
那怎么判断残差是几阶序列相关呢?用什么方法?谢谢。
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2012-11-19 21:55:06
LM序列相关检验的结果页下半部分有个辅助回归的输出,resid(-1)前的系数t检验显著说明有1阶相关,resid(-2)前的系数显著说明有2阶相关,以此类推
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2012-11-21 22:45:06
jazhou 发表于 2012-11-19 21:55
LM序列相关检验的结果页下半部分有个辅助回归的输出,resid(-1)前的系数t检验显著说明有1阶相关,resid(-2) ...
哦,这样啊谢谢你!
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