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eview做VAR脉冲响应自定义脉冲矩阵的问题
zx8387
4909 11
2012-11-16
悬赏 50 个论坛币 已解决
可否有人知道，自定义的脉冲矩阵每一行或每一列是什么意思？
我做的是包含5个变量的VAR模型，脉冲矩阵设置的是5*5矩阵，第一列为1，第二列为-1，结果脉冲响应值也是正负关系，这是为什么？

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你干嘛设置那么复杂呢？：matrix(5,1) shock shock.fill(by=c) 1,-1,0,0,0 这样写就可以了
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ffyyll13
2012-11-16 16:40:53
你干嘛设置那么复杂呢？：matrix(5,1)  shock
              shock.fill(by=c) 1,-1,0,0,0


这样写就可以了
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ffyyll13
2012-11-26 22:30:51
你是设置了几期的脉冲响应函数啊？有正负波动正常啊
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ffyyll13
2012-11-26 22:36:47
eviews允许自己定义脉冲。建立一个包含脉冲的矩阵（或向量），并在编辑框中输入矩阵的名字。如果VAR模型中有k个内生变量，则脉冲矩阵必须是k行和1列或 k 列的矩阵，每一列代表一个脉冲向量。
例如：一个有k（= 3）个变量的VAR模型，希望同步对第一个变量有一个正的一个单位的冲击，给第二个变量一个负的一单位的冲击，可以建立一个的脉冲矩阵，值分别为：1，-1，0。可以用命令执行如下：
               matrix(3,1)  shock
              shock.fill(by=c) 1,-1,0
并在编辑框中键入矩阵的名字: shock 。
你是这么写的吧：matrix(5,1)  shock
              shock.fill(by=c) 1,-1,0,0,0

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zx8387
2012-11-26 22:50:35
ffyyll13 发表于 2012-11-26 22:36
eviews允许自己定义脉冲。建立一个包含脉冲的矩阵（或向量），并在编辑框中输入矩阵的名字。如果VAR模型中有 ...
你好，我做的脉冲矩阵是5*5的，我如果设置第一列全为1，第二列全为负1，两列脉冲响应只相差一个符号，我就不知道，5*5脉冲响应矩阵的含义了，是不是response 里面5个变量分别对应脉冲矩阵的一列？谢谢
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zx8387
2012-11-26 22:55:47
ffyyll13 发表于 2012-11-26 22:52
你干嘛设置那么复杂呢？：matrix(5,1)  shock
              shock.fill(by=c) 1,-1,0,0,0
好的，谢谢你，我再试试吧，
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