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wishart distribution 如何生成？
yanhuiqun
3874 1
2012-11-20
请问高手，wishart distribution 程序上应该如何生成？eg 变量X服从Wishart分布，Wi（M，v），M=【1  2  5；2  4  7； 3  2  9】；v=6；谢谢高手能指教！
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cheetahyk
2013-11-1 22:27:35
用N（0，1）生产3X6的矩阵X，然后把Mcholesky分解成M^(1/2),然后用M^(1/2)X[M^(1/2)X]'，就生成一个随机量了

我的理解是这样的，正在学习中
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