做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程

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收藏 2012-11-24

我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~

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2012-11-24 20:37:18

VECM(p) model for the mean, GARCH for the variance
就用winrats. 这问题我回答过

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2012-11-25 09:31:58

epoh 发表于 2012-11-24 20:37
VECM(p) model for the mean, GARCH for the variance
就用winrats. 这问题我回答过

谢谢了

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2014-2-11 18:44:14

july0710 发表于 2012-11-25 09:31
谢谢了

您好，我现在也想做一个均值里有误差修正项的多元GARCH模型，不知道您是怎么做的？

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