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1471 10
2012-11-25
请教大虾,对时间序列进行ADF检验时,是对原始序列还是对处理后的时间序列进行检验?例如,对于回归方LNEX=α*βLNAG  (其中:EX是出口EXPORT的缩写,AG是集聚AGGLOMERATION的缩写),应该对出口额EX进行检验还是对LNEX检验?
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2012-11-25 15:30:24
进行时间序列建模,要求所有的时间序列变量都必须是平稳序列,原始序列不平稳就检查一阶差分序列是不是平稳,如果建模所用的时间序列不是平稳序列,可能会出现伪回归
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2012-11-25 16:34:18
ffyyll13 发表于 2012-11-25 15:30
进行时间序列建模,要求所有的时间序列变量都必须是平稳序列,原始序列不平稳就检查一阶差分序列是不是平稳 ...
嗯嗯,受教!
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2012-11-25 20:13:36
你的方程两边都是变量的对数,那就对取对数后的序列检验,不用管原序列
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2012-11-25 20:24:14
jazhou 发表于 2012-11-25 20:13
你的方程两边都是变量的对数,那就对取对数后的序列检验,不用管原序列
呃,你的意思是应该对LNEX 和LNAG 进行检验,和楼上的意见相反?
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2012-11-25 21:33:56
别人的上帝 发表于 2012-11-25 20:24
呃,你的意思是应该对LNEX 和LNAG 进行检验,和楼上的意见相反?
是的,非常确定!
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