滞后变量生成，数据缺失 - Stata专版 - 经管之家

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滞后变量生成，数据缺失

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收藏 2012-11-27

. gen double month=clock(time, "YM")

. tsset month,monthly
time variable: month, 1.3e+12 to 1.7e+12, but with gaps
delta: 1 month

. gen s14_1=s14[month-1]
(140 missing values generated)

第一次做实证论文，求助各位，为什么设置滞后变量时全部缺失了呢？
我看了以前的帖子，说是因为时间变量的间隔问题
麻烦哪位具体解释下好么？
万分感谢！！！

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2012-11-27 15:43:37

滞后变量会导致样本数减少
例如，Y＝C+A Y（－1）+B Y（－2）+。。。+ZY（－N）

至少要损失N个样本。

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2012-11-27 15:47:39

xieyu75 发表于 2012-11-27 15:43
滞后变量会导致样本数减少
例如，Y＝C+A Y（－1）+B Y（－2）+。。。+ZY（－N）

我设置的是滞后一阶，那应该就只减少1个样本吧！
我还用了一种命令，gens14_1=L.s14
得到的结果还是140个样本全部缺失掉了==

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2012-11-27 15:53:50

gardenia_55 发表于 2012-11-27 15:47
我设置的是滞后一阶，那应该就只减少1个样本吧！
我还用了一种命令，gens14_1=L.s14
得到的结果还是140 ...

对于每个个体都会减少一个样本观察值吧。

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2012-11-27 16:18:31

ywh19860616 发表于 2012-11-27 15:53
对于每个个体都会减少一个样本观察值吧。

不好意思啊，没怎么听懂，变量滞后一期，应该是这个变量损失一个观测值吧！
每个个体损失一个，是什么意思呢？~~~

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2012-11-27 22:35:27

gardenia_55 发表于 2012-11-27 16:18
不好意思啊，没怎么听懂，变量滞后一期，应该是这个变量损失一个观测值吧！
每个个体损失一个，是什么意 ...

你有100个公司，每个公司12个月的数据
产生滞后期数据，每个公司损失一个观察值
总共损失100个观察值

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