急：截距、截距和趋势、none有一个通过，就说明平稳么？

davice1

2810

收藏 2012-11-27

各位大虾：求教个问题，在进行平稳性检验时，怎么选择截距、截距和趋势、none？
是根据趋势图？还是只要一个通过就说明平稳？
谢谢，谢谢！请帮忙！很着急！！！

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/、

2012-11-27 20:09:31

我也是这个问题，查了n多资料，似乎没有明确的判断标准，要不然就是方法很复杂，可以看看

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ADF单位根检验中联合检验F统计量研究.pdf

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haoyun010

2012-11-27 23:09:48

本人认为单位根检验关于截距和趋势项不能任意选择

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davice1

2012-11-28 10:08:39

/、发表于 2012-11-27 20:09
我也是这个问题，查了n多资料，似乎没有明确的判断标准，要不然就是方法很复杂，可以看看

谢谢，不胜感激！这个资料下不下来，你能传到我邮箱里么？whx_success2011@126.com。。。。

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davice1

2012-11-28 10:10:05

haoyun010 发表于 2012-11-27 23:09
本人认为单位根检验关于截距和趋势项不能任意选择

嗯，我也是这样理解的，一般二阶差分后几乎都平稳，我想问下，你知道这有什么影响么（假设他本身平稳，而我却用了二阶差分拟合）？

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ffyyll13

2012-11-28 10:12:52

davice1 发表于 2012-11-28 10:10
嗯，我也是这样理解的，一般二阶差分后几乎都平稳，我想问下，你知道这有什么影响么（假设他本身平稳，而 ...

你先做一个该时间序列数据的时序图，看看他们是不是有截距或者明显的向上或者向下的趋势，再考虑进行平稳检验时是不是考虑截距和趋势

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