salyc 发表于 2012-12-7 10:31 
stata 提示貌似这个 命令编辑错了,“varlist not allowed”
不好意思,那个是用来举例子的。
你这个是moving average,我用的比较少;但是以前做过相关的,可以考虑用egenmore,专门处理panel data moving average的。
set obs 3
gen firmid=1
replace firmid=2 in 2
replace firmid=3 in 3
expand 19
gen ret=rnormal()
bysort firmid:egen date=seq()
tsset firmid date
egen moveave3 = filter(ret), coef( ) lags(1/8)