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求助！面板数据LLC检验分析

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收藏 2012-12-08

面板数据LLC检验结果如下，这个数据是否是平稳的呢？LLC检验中P值必须严格小于0.05才能说明是平稳数据吗？



Method                                     Statistic       Prob.**    Cross- sections       Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*                   -0.94714          0.1718       42                      774

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat       -0.76539       0.2220       42                      774
ADF - Fisher Chi-square             113.550          0.0176       42                      774
PP - Fisher Chi-square                121.442          0.0047       42                      798

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wocaishiliuking

2012-12-8 23:18:35

这个，可以用几种检验方法检验之后，将结果比较一下。ADF、PP检验，KPSS，ER等。综合比较一下才能确定。只看一种检验结果，可能达不到效果。

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2012-12-11 16:15:25

wocaishiliuking 发表于 2012-12-8 23:18
这个，可以用几种检验方法检验之后，将结果比较一下。ADF、PP检验，KPSS，ER等。综合比较一下才能确定。只看 ...

谢谢

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2013-5-5 20:31:37

wocaishiliuking 发表于 2012-12-8 23:18
这个，可以用几种检验方法检验之后，将结果比较一下。ADF、PP检验，KPSS，ER等。综合比较一下才能确定。只看 ...

LLC 和IPS结果小于0.05， ADF-Fieher和 PP-Fisher大于0.05。这样能说平稳吗？我知道LLC和adf结合可以判断，另外在邱兆祥教授的文章里看见过用LLC和PP-Fisher来判断，不知道那用LLC和IPS可以吗？

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2014-6-24 16:35:29

请教楼主，您是如何做出的LLC检验？能告知SAS程序吗？学习中，非常感谢！

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2014-9-27 10:42:35

NSYNSY2008 发表于 2014-6-24 16:35
请教楼主，您是如何做出的LLC检验？能告知SAS程序吗？学习中，非常感谢！

eviews中建立平衡面板WF，然后在POOL数据里直接做，很方便，点击工具按钮即可。

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