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2012-12-10
刘莎莎老师,您好!您的EVIEWS视频课程讲得很好,可惜我是菜鸟,有几个地方还是不大明白,能够麻烦您讲得详细一点?1、您在第15讲VAR中讲到基于一个VAR(4)模型的JJ检验,演示LAGS输入操作时,我听到您说的是应该输入4,但也可以输入3,这里输入2就可以了,最后我看到您点的是2,我有点不明白,因为有时输入不同的LAGS就会得到不同的结果,请问JJ检验的LAGS如何判断?2、您视频举出的VAR脉冲响应图是发散的,请问有效吗?我曾听说过脉冲图发散表示VAR模型不平稳,可我自己尝试做过一个VAR模型平稳(特征根都在单位圆内),两个变量都是一阶单整并且有协整关系,但做出的脉冲图形状就像您视频举的例子那样的,不知道有没有效?3、请问格兰杰检验的LAGS怎么判断比较好?如果是VAR(4)模型,格兰杰检验的LAGS是不是应该是4?请问Pairwise Granger Causality Tests和VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests   二者的检验性质一样吗?当二者检验结果不同时,一般以哪个为准?
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2012-12-14 10:03:03
1,var模型滞后阶数可以自己确定,一般情况下是根据各个检验准则来综合确定,就是在var模型估计窗口选择view-lag struerure--lag lenth criteria那里选择一个最大值,让检验准则从0到最大值之间选择。这个最终选择的滞后阶数减去1,一般就是认为适合的协整检验阶数。
2.正规的脉冲响应函数应该是收敛的才比较有说服力,但是很多文章都是发散的
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2012-12-14 11:07:12
谢谢刘莎莎老师!另外请教:1、VAR模型特征根在单位圆内(其中有一个是0.99很接近1),EVIEW软件显示满足VAR的平稳性,可是做出来的脉冲图却是发散的,请问是什么原因呢?是不是与有个根0.99很接近1有关呢?2、如果脉冲响应图呈现出发散、拖尾、有个峰值然后趋向非零常数的状态,是否表明,冲击影响的滞后期就在峰值那个时期,此后持续稳定地影响呢?
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2012-12-21 16:59:25
一般比较严谨的来说脉冲响应函数应该是收敛的才适合分析,但是很多论文中存在发散的现象也用于了分析。
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